مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش ماشین بردار تصمیم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد داده‌کاوی

مدیریت ریسک اعتباری، رتبه‌بندی اعتباری و ارزیابی میزان ریسک مشتریان، در کنار جذب منابع از اهمیت بالایی برای بانک‌ها برخوردار است؛ زیرا اگر بانک‌ها با تخصیص بهینۀ منابع و کسب درآمد بین فرایند تجهیز و تخصیص منابع خود نتوانند توازن ایجاد کنند، در آینده با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در سال‌های اخیر، میزان مطالبات معوق بانک‌ها بسیار افزایش‌ یافته است؛ زیرا سیستم اعتبارسنجی دقیقی برای ارزیابی اعتبار و اندازه‌گیری میزان ریسک مشتریان وجود ندارد. در این پژوهش، الگویی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی شاخص نرخ وصول مشتریان ارائه می‌شود. رویکردی که در سال‌های اخیر در دنیا به‌عنوان روشی جدید برای اندازه‌گیری ریسک مشتریان به‌جای اندازه‌گیری احتمال نکول مدّنظر قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد الگوی پیشنهادی این پژوهش، دقت بیشتری دارد. به‌طور کلی، هدف پیش‌بینی درصد وصول مطالبات قراردادهای با احتمال ریسک مطالباتی بالا قبل از اعطای تسهیلات است.